Conta online forex Sobral: Indicadores de volatilidade forex

Como medir a volatilidade.

A volatilidade é algo que podemos usar ao procurar boas oportunidades comerciais.

A volatilidade mede as flutuações globais dos preços ao longo de um certo tempo e esta informação pode ser usada para detectar possíveis vazamentos.

Existem alguns indicadores que podem ajudá-lo a avaliar a volatilidade atual de um par.

1. Média móvel.

As médias móveis são provavelmente o indicador mais comum usado por comerciantes de forex e, embora seja uma ferramenta simples, ele fornece dados inestimáveis.

Simplificando, as médias móveis medem o movimento médio do mercado por um período de X, onde X é o que quiser.

Existem outros tipos de médias móveis, como exponenciais e ponderadas, mas, para o objetivo desta lição, não vamos detalhar muito sobre elas.

Para obter mais informações sobre as médias móveis ou se você precisa se atualizar nelas, confira nossas lições sobre as médias móveis.

2. Bandas Bollinger.

As bandas de Bollinger são excelentes ferramentas para medir a volatilidade porque é exatamente isso que foi projetado para fazer.

As bandas de Bollinger são basicamente 2 linhas que são plotadas 2 desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel por um X quantidade de tempo, onde X é o que quer que seja.

Uma linha seria plotada +2 desvios padrão acima dela e a outra linha seria plotada -2 desvios padrão abaixo.

Quando as bandas c ontract, nos diz que a volatilidade é BAIXA.

Quando as bandas se alargam, nos diz que a volatilidade é ALTA.

Para uma explicação mais completa, confira nossa aula de bandas de Bollinger.

3. Rango verdadeiro médio (ATR)

O último na lista é o Average True Range, também conhecido como ATR.

O ATR é uma excelente ferramenta para medir a volatilidade porque nos conta a faixa de negociação média do mercado por X quantidade de tempo, onde X é o que você quer que seja.

Então, se você definir ATR para 20 em um gráfico diário, isso lhe mostraria o intervalo de negociação médio nos últimos 20 dias.

Quando ATR está caindo, é uma indicação de que a volatilidade está diminuindo.

Quando ATR está aumentando, é uma indicação de que a volatilidade tem aumentado.

Seu progresso.

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Usando um indicador de volatilidade Forex.

Trading Forex não é apenas sobre o preço.

Isso não quer dizer que esse preço não seja importante.

. mas há outros elementos a serem considerados ao planejar um comércio.

Por exemplo, as várias características do par FX em questão se adequam ao seu estilo de negociação?

Uma característica-chave que você deve considerar é a volatilidade.

Agora, o que exatamente é volatilidade?

A volatilidade é uma forma de quantificar a variabilidade de preços.

. que é uma maneira elegante de dizer que a volatilidade mede a taxa em que um mercado se move.

Um mercado volátil é aquele que exibe flutuações rápidas no preço.

Um mercado não-volátil ou estável tem flutuações de preços moderadas.

Essas condições podem estar em um estado de fluxo, é claro.

Não há nada a dizer que um mercado silencioso deve permanecer assim.

Para complicar ainda mais as coisas, quando as pessoas no mercado falam sobre a volatilidade.

. eles podem estar falando sobre coisas ligeiramente diferentes.

Apesar disso, nossa descrição geral da volatilidade - a taxa em que um mercado se move - é verdadeira.

Dito isto, estas são as várias maneiras pelas quais as pessoas podem interpretar a volatilidade:

volatilidade histórica - calculada a partir de variações de preços reais volatilidade futura - a taxa desconhecida em que um mercado se moverá para o futuro prevê a volatilidade - uma estimativa da volatilidade implícita da volatilidade futura - um termo usado no mercado de opções.

O preço das opções é um assunto enorme e não entraremos nisso além dos detalhes mais breves aqui.

O valor de uma opção é influenciado pela volatilidade de um mercado.

Os modelos teóricos que utilizam as volatilidades de previsão geralmente produzem resultados que diferem dos preços reais das opções negociadas.

Usando o preço de uma opção no mercado, você pode trabalhar para trás para calcular uma volatilidade implícita.

A razão pela qual eu mostro opções, é o seguinte:

. uma medida amplamente cotada de volatilidade do mercado, o Índice de Volatilidade do CBOE, ou VIX, usa volatilidades implícitas em preços de opções como base.

O VIX é um guia para o mercado de ações.

Se você está procurando um índice de volatilidade Forex, também há índices relacionados a moeda disponíveis.

Tendo introduzido esses tipos específicos de volatilidade, vamos agora tentar e simplificar as coisas.

Então, aqui estão as boas notícias:

. Estamos realmente preocupados com o primeiro tipo de volatilidade na lista.

Isso ocorre porque, quando falamos sobre a volatilidade em termos de indicadores econômicos, estamos nos referindo à volatilidade histórica.

Calculamos isso a partir de movimentos de preços reais que já ocorreram.

Qual o benefício disso para você?

Um indicador de volatilidade ajuda você a avaliar o estado de um mercado e, em um juiz de sentido geral, se ele se adequa às suas necessidades.

Você vê, se você é o tipo de comerciante que procura um passeio estável e silencioso, um mercado de baixa volatilidade pode ser melhor para você.

Por outro lado:

. Se a sua negociação for de curto prazo ou você trocará em um estilo de contra-tendência, você provavelmente quer um pouco de preço chop.

Nesse cenário, você pode procurar ativamente mercados mais voláteis.

Para além deste uso de determinar a adequação de um mercado, os indicadores de volatilidade também têm usos mais específicos.

Os vários usos incluem:

julgando se o mercado está prestes a reverter a avaliação da força de uma tendência que identifica possíveis fugas de um mercado com limites de alcance.

Mas isso é apenas parte da história.

Nem todos os indicadores de volatilidade forex fazem todas essas coisas.

Na verdade, diferentes indicadores medem a volatilidade de diferentes maneiras.

. e você encontrará isso, como conseqüência, há um indicador mais adequado para cada um desses usos.

Se você está se perguntando qual indicador de volatilidade do Forex MT4 tem para oferecer, a resposta é que existem vários disponíveis.

A boa notícia é que, em conjunto, eles cobrem todas as bases mencionadas acima.

Esses indicadores incluem:

Saiba como o nosso serviço de Proteção de Volatilidade o mantém protegido contra os riscos de volatilidade.

SAR parabólica.

O SAR parabólico foi desenvolvido por J. Welles Wilder, um importante inovador no campo da análise técnica.

O nome do indicador significa parada parabólica e reversão e tenta identificar bons pontos de entrada e saída.

É importante notar que foi projetado apenas para tendências de mercado e, portanto, não é efetivo em mercados com limites de alcance.

O que isto significa?

Bem, isso significa que você realmente precisa usar esse em conjunto com um indicador de identificação de tendências.

Como você pode ver no gráfico diário USD / JPY acima.

. o indicador traça uma curva semelhante a parábola de pontos em seu gráfico.

O que é uma parábola?

Uma parábola é uma curva em forma de U.

Agora, J. Welles Wilder fez seu nome como analista técnico no campo das commodities, mas primeiro treinou como engenheiro mecânico.

Podemos ver esta parte do seu passado de fundo com o uso do termo parábola.

A parábola é uma curva comumente usada em muitas partes da mecânica clássica.

Por exemplo, a trajetória de um projétil é um caminho parabólico.

A curva característica resulta do efeito da gravidade diminuindo a velocidade do projétil.

Existe uma tendência semelhante com as tendências.

As tendências podem durar por períodos prolongados, mas, como todos sabemos, eles não continuam para sempre.

A força motriz por trás deles sempre desaparece eventualmente.

Este indicador tenta descrever esse comportamento.

Diz que é provável que a tendência se mantenha dentro do arco da curva traçada no gráfico.

Caso o preço atinja a curva, sugere que a tendência pode ter terminado.

A SAR parabólica é calculada por um dia à frente, da seguinte forma:

SAR amanhã = SAR hoje + AF x (EP - SAR hoje)

AF é um fator de aceleração EP é o ponto extremo - o valor mais alto até agora em uma tendência de alta ou o valor mais baixo em uma tendência de baixa.

O fator de aceleração é normalmente definido em um valor inicial de 0,02.

Você pode achar que um valor diferente funciona melhor através de tentativas e erros.

A melhor maneira de realizar este tipo de experimentação é um ambiente livre de risco, como a nossa conta de demonstração.

Agora, à medida que a tendência avança, o valor do fator de aceleração muda.

Cada vez que o mercado atinge uma nova alta em uma tendência de alta ou uma nova baixa em uma tendência de baixa, aumentamos a AF por um passo.

O passo é o valor inicial do AF.

Além disso, existe uma restrição superior no valor da AF.

. e você especifica esse máximo quando você adiciona o indicador no MT4.

O valor padrão desse máximo no MetaTrader 4 é 0,20, como você pode ver na imagem acima.

Usar o indicador é bastante simples.

As diretrizes gerais podem ser resumidas nestes quatro pontos:

Quando os pontos SAR estão abaixo do preço atual do mercado, isso sugere uma tendência de alta quando os pontos estão acima do preço atual, sugere uma tendência de baixa, conseqüentemente, se os pontos SAR cruzarem de cima para baixo, é um sinal de compra se os pontos cruzarem abaixo para cima, é um sinal de venda.

Aquele é o SAR parabólico em poucas palavras.

Passemos agora ao nosso próximo indicador.

Indicador de Momento de Forex MT4.

Outro indicador de volatilidade que vem com MetaTrader 4 é o indicador de momentum chamado.

Também é conhecido como indicador de taxa de mudança, ou ROC.

Como o próprio nome sugere, ele mede a rapidez com que o movimento está mudando.

A imagem acima é o mesmo gráfico diário USD / JPY de antes.

. mas desta vez com o indicador de momentum traçado como um gráfico de volatilidade Forex abaixo.

Seu valor indica a variação percentual do preço de mercado atual do preço um número definido de períodos anteriores.

Geralmente, o valor padrão para o número de períodos é de 20.

É calculado como:

momentum = (fechar atual - fechar n períodos) / fechar n períodos atras x 100.

Uma maneira de pensar nisso é como uma forma de avaliar o poder por trás de um movimento.

É por isso que é conhecido como o indicador de momentum.

Tudo bem direto até agora, mas como podemos usá-lo?

O indicador mede a força ou a fraqueza de uma tendência, identificando possíveis pontos de reversão.

Como fazemos isso é simples:

quanto mais positivo o número, quanto mais forte a tendência ascendente, mais negativa é o número, mais forte é a tendência descendente.

Usando esses dois pontos, podemos fazer alguns pressupostos.

Enquanto a magnitude do valor da momentum permanecer grande, esperamos que a tendência continue.

Se o valor começar a cair fora e voltar para 0, pode ser um sinal de que a tendência está a desmoronar.

Isso nos dá dois guias gerais para o indicador:

o cruzamento de um valor negativo para um valor positivo é que um cruzamento de sinal de compra de um valor positivo para um valor negativo é um sinal de venda.

Enquanto o indicador de momentum é uma medida direta de volatilidade, ele também mede a direção e a taxa de mudança.

Um medidor de volatilidade Forex que dispensa direção e diz-lhe puramente sobre a magnitude da volatilidade é o indicador Average True Range, ou ATR.

Canais de volatilidade.

Os canais de volatilidade são um tipo de indicador que traça linhas relacionadas à volatilidade acima e abaixo do mercado.

Essas linhas são conhecidas como canais, envelopes ou bandas.

Eles se alargam à medida que a volatilidade aumenta e diminui à medida que a volatilidade diminui.

O canal de volatilidade mais conhecido é a banda Bollinger, embora o indicador do canal Keltner seja outro tipo efetivo.

As bandas de Bollinger vêm como um indicador padrão com o MetaTrader 4.

Mas se você quer uma escolha mais abrangente de canais de volatilidade, você deve considerar o plugin MetaTrader 4 Supreme Edition.

A MT4 Supreme Edition oferece o já mencionado indicador de canal Keltner, ao lado de um pacote impressionante de outras ferramentas úteis.

Os canais de volatilidade ajudam a avaliar o que consideramos normal para um mercado.

. e o que é uma divergência da norma, enquanto factorizando a volatilidade na equação.

Os canais ou bandas descrevem os limites externos desta normalidade.

Se o mercado ultrapassar esse limite, somos alertados para uma ocorrência incomum e podemos planejar nossos negócios de acordo.

As bandas de Bollinger usam múltiplos do desvio padrão para calcular o quão longe as bandas são da medida central do preço.

Um desvio padrão é uma medida estatística que quantifica a variação de um conjunto de números.

Um desvio padrão baixo sugere que os números no conjunto de dados estão próximos.

Um alto desvio padrão sugere uma maior variabilidade nos números.

Quanto mais volátil for um mercado, maior será a variabilidade dos preços em um determinado período.

... e conseqüentemente, quanto maior o desvio padrão.

Se você está interessado em ler mais sobre as bandas de Bollinger, você pode encontrar uma explicação completa em nosso resumo dos Indicadores de Forex mais importantes.

Resumindo o indicador de volatilidade Forex trading no MetaTrader 4.

Então, qual é o melhor indicador de volatilidade forex?

Não é necessariamente um caso de qual é o melhor, mas a melhor maneira de usá-los para atender às suas necessidades.

Os indicadores em geral funcionam melhor quando usados para se complementar.

Por exemplo, dissemos anteriormente que o SAR parabólico só realmente funciona de forma eficaz quando o mercado está em uma tendência.

Você talvez use o indicador de momentum como seu principal indicador para determinar se esta condição foi cumprida.

O indicador ADX também pode ser usado para atender a esse objetivo.

Aqui estão as boas notícias:

. Com um pouco de prática, você pode começar a fazer escolhas comerciais mais informadas graças a esses guias de volatilidade.

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A volatilidade mede as flutuações globais dos preços ao longo de um certo tempo e esta informação pode ser usada para detectar possíveis vazamentos. Existem alguns indicadores que.

MT4 vem com uma seleção de indicadores de volatilidade. Descubra como eles funcionam e as diferentes maneiras pelas quais eles podem aprimorar suas decisões de negociação Forex.18 de maio de 2008. O indicador mostra a volatilidade de um par de moedas. Este conhecimento pode ser muito útil ao usar uma estratégia ou outra. - Download grátis .

12 de agosto de 2018. Aprenda Forex: como medir a volatilidade. . Discutimos o indicador Average True Range como uma medida de volatilidade. Análise técnica pode. 27 de fevereiro de 2017. Aqui estão alguns dos melhores indicadores de volatilidade que podem ajudá-lo a medir a volatilidade de um par de moedas. Gostaria de encontrar um indicador para a plataforma MT4 que me daria uma medida relativa da volatilidade para um par de moedas. Estou procurando.

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Como medir a volatilidade.

Ação de preço e Macro.

A volatilidade é a mensuração das variações de preços ao longo de um período de tempo especificado. Os comerciantes podem abordar mercados de baixa volatilidade com duas abordagens diferentes. Discutimos o indicador Average True Range como uma medida de volatilidade.

Análise técnica pode trazer uma quantidade significativa de valor para um comerciante.

Embora nenhum indicador ou conjunto de indicadores preveja perfeitamente o futuro, os comerciantes podem usar movimentos de preços históricos para ter uma idéia do que pode acontecer no futuro.

Um componente-chave deste tipo de abordagem probabilística é a capacidade de ver a imagem grande & lsquo; & rsquo; ou a condição geral do mercado comercializado. Discutimos as condições do mercado no artigo The Guiding Hand of Price Action; e na peça, incluímos algumas dicas para que os comerciantes qualificassem a condição observada em um esforço para selecionar mais adequadamente a estratégia e a abordagem para negociar essa condição específica.

Neste artigo, iremos levar a discussão um passo adiante concentrando-nos em um dos principais fatores de importância na determinação das condições do mercado: a volatilidade.

A volatilidade é a mensuração das variações de preços: grandes movimentos / mudanças de preços são indicativos de alta volatilidade, enquanto os menores movimentos de preços são de baixa volatilidade.

Como comerciantes, os movimentos de preços são o que permite o lucro. Variações de preços maiores significam mais potencial de lucro, pois há mais oportunidades disponíveis com esses movimentos maiores. Mas isso é necessariamente uma coisa boa?

Os perigos da volatilidade.

O fascínio das condições de alta volatilidade pode ser óbvio: tal como dissemos acima, níveis mais elevados de volatilidade significam movimentos maiores nos preços; e maiores movimentos de preços significam mais oportunidades.

Mas os comerciantes precisam ver o outro lado desta moeda: níveis mais altos de volatilidade também significam que os movimentos de preços são ainda menos previsíveis. As reversões podem ser mais agressivas e, se um comerciante se encontrar no lado errado do movimento, a perda potencial pode ser ainda maior em um ambiente de alta volatilidade, pois o aumento da atividade pode implicar movimentos de preços maiores contra o comerciante, bem como em seus Favor.

Para muitos comerciantes, especialmente novos, níveis mais altos de volatilidade podem apresentar significativamente mais risco do que benefício.

A razão para isso é o erro número um que os comerciantes de Forex fazem; e o fato de que níveis mais altos de volatilidade expor esses comerciantes a esses riscos ainda mais do que a baixa volatilidade.

Então, antes de entrar na mensuração ou na volatilidade comercial, saiba que o gerenciamento de riscos é uma necessidade ao negociar esses ambientes de maior volatilidade. O não cumprimento dos riscos de tais ambientes pode ser uma maneira rápida de enfrentar uma chamada de margem temida.

Rácio verdadeiro médio.

O indicador Average True Range está acima da maioria dos outros quando se trata de medir a volatilidade. ATR foi criado por J. Welles Wilder (o mesmo cavalheiro que criou RSI, Parabolic SAR e o indicador ADX), e é projetado para medir o True Range durante um período de tempo especificado.

True Range é especificado como o maior de:

Alto do período atual, menos o menor do período atual. O máximo do período atual, menos o valor de fechamento do período anterior. O baixo do período atual, menos o valor de fechamento do período anterior.

Como estamos apenas tentando medir a volatilidade, os valores absolutos são usados nos cálculos acima para determinar o & lsquo; intervalo verdadeiro. & Rsquo; Então, o maior dos três números acima é o & lsquo; true range, & rsquo; independentemente de o valor ser negativo ou não.

Uma vez que esses valores são computados, eles podem ser calculados em média durante um período de tempo para suavizar as flutuações de curto prazo (14 períodos são comuns). O resultado é Average True Range.

No gráfico abaixo, nós adicionamos ATR para ilustrar como o indicador registrará valores maiores à medida que o alcance dos movimentos de preços aumentar:

Criado com Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.

Depois que os comerciantes aprenderam a medir a volatilidade, eles podem procurar integrar o indicador ATR em suas abordagens de duas maneiras.

Como um filtro de volatilidade para determinar qual estratégia ou abordagem a empregar. Para medir o risco (distância de parada) ao iniciar posições de negociação.

Usando ATR como um Filtro de Volatilidade.

Assim como vimos no nosso artigo de negociação de gama, os comerciantes podem abordar ambientes de baixa volatilidade com duas abordagens diferentes.

Simplesmente, os comerciantes podem procurar o ambiente de baixa volatilidade para continuar, ou eles podem procurá-lo para mudar. Isto significa que os comerciantes podem se aproximar de baixa volatilidade ao negociar o intervalo (continuação de baixa volatilidade), ou podem procurar trocar a ruptura (aumento da volatilidade).

A diferença entre as duas condições é enorme; Como os comerciantes da gama estão procurando vender resistência e comprar suporte, enquanto os comerciantes de fuga estão olhando para fazer exatamente o oposto.

Além disso, os comerciantes de alcance têm o luxo de suporte e resistência bem definidos para parar a colocação; enquanto os comerciantes de breakout não. E, enquanto os breakouts podem levar a grandes movimentos, a probabilidade de sucesso é significativamente menor. Isso significa que falhas falsas podem ser abundantes, e a negociação do processo geralmente requer taxas de risco-recompensa mais agressivas (para compensar a menor probabilidade de sucesso).

Usando ATR para Gerenciamento de Riscos.

Uma das lutas primárias para os novos comerciantes é aprender onde colocar a parada protetora ao iniciar novas posições. ATR pode ajudar com este objetivo.

Como a ATR se baseia em movimentos de preços no mercado, o indicador crescerá juntamente com a volatilidade. Isso permite que o comerciante use paradas mais amplas em mercados mais voláteis, ou paradas mais apertadas em ambientes de baixa volatilidade.

O indicador ATR é exibido no mesmo formato de preço que o par de moedas. Então, um valor de & lsquo; .00458 & rsquo; em EUR / USD indicaria 45,8 pips. Alternativamente, uma leitura de & lsquo; .455 & rsquo; no USDJPY indicaria 45,5 pips. À medida que a volatilidade aumenta ou diminui, essas estatísticas aumentarão ou diminuirão também.

Os comerciantes podem usar isso para sua vantagem colocando paradas com base no valor da ATR. Se você quiser mais informações sobre este método, discutimos a premissa extensamente no artigo, Managing Risk wi t h ATR.

--- Escrito por James Stanley.

James está disponível no Twitter @JStanleyFX.

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