Fator de recuperação do sistema comercial

& quot; No loss & quot; sistema de cobertura de recuperação.

Pergunta: Você estaria disposto a trocar qualquer sistema ou estratégia que você deseja em sua conta de $ 10000 e transformar todos os negócios que você leva em um comércio de ganhos (de US $ 200 ou US $ 20) ou um comércio de equilíbrio e tem apenas uma pequena chance teórica de perder, digamos, US $ 600 no pior cenário?

Alguns comerciantes provavelmente dirão que não, se a sua resposta a esta questão também não é, então tenha um bom dia;) Se a sua resposta é SIM ou MAYBE, então, antes de sair do seu lugar pensando que você acabou de encontrar um holly grail de negociação , leia atentamente todas as coisas abaixo e baixe e teste uma versão de demonstração da minha nova EA, porque também pode funcionar para você!

Então, tudo começou com a seguinte pergunta simples:

"É possível projetar um sistema de recuperação que esteja usando um mecanismo de hedge inteligente capaz de" vencer "o mercado forex? - e também seu corretor"

Aparentemente e surpreendentemente, a resposta a essa pergunta é SIM *.

(* = é claro, apenas sob certas condições)

Então, para provar a afirmação acima, codifiquei uma EA que está usando o mecanismo de hedge "de ida e volta" (não é um sistema de martingale), o que vou explicar no manual de pdf. Esta técnica de negociação provavelmente não é nova e talvez também seja discutida várias vezes neste fórum. No entanto, não consegui encontrar nenhum EA para isso, por isso codifiquei o meu.

Assim, apenas para a ilustração, digamos que você acabou de entrar em um comércio de "vender" e agora você está esperando para ver o que acontecerá a seguir. Pensemos nesta situação por um momento. Com certeza, não podemos prever os próximos eventos de mercado com uma precisão de 100%. Então, o que podemos dizer sobre a direção futura do mercado? A menos que você seja um comerciante extremamente experiente, a resposta é, naturalmente: não tanto! No entanto, a única e única paz de informação confiável, que temos naquele momento, é que o mercado acabará por ir "para cima" ou "para baixo" w. r.t. o atual nível de preços. Pode levar um dia, uma semana ou mesmo um mês, mas o mercado vai subir ou descer, simplesmente porque é preciso!

Podemos tomar essa paz de informações confiáveis ​​e utilizá-la para nossa vantagem. E aqui está como:

Em qualquer momento, qualquer nível de preço, podemos abrir uma posição de "comprar" ou "vender" e adicionar várias posições novas antecipando novos movimentos de mercado. Assim, quando o primeiro comércio é uma ordem de "venda" e o mercado move vários pips na direção oposta (para cima), podemos abrir uma nova posição de "comprar" e vice-versa. Ao fazer essa cobertura de ida e volta, também poderíamos calcular o novo tamanho do Lote necessário para cobrir nosso (s) comércio (s) anteriormente aberto (s) no nosso TakeProfit original, mas TAMBÉM em nosso nível StopLoss original! Ao fazer alguns cálculos matemáticos simples, podemos facilmente descobrir que os tamanhos do lote de nossos novos negócios de recuperação não são necessários sempre maiores do que os anteriores. Isso é muito melhor do que um sistema de martingale que apenas explodirá seus tamanhos de Lote apenas dentro de alguns negócios.

Claro que existem algumas restrições, com essa metodologia de negociação. Por exemplo, precisamos nos certificar de que nossos negócios abertos não comerão nosso freemargin, o que usaremos para abrir novos negócios em caso de mudança na direção do mercado. Assim, isso significa automaticamente (a menos que você tenha uma conta de $ 100000) que precisamos negociar somente com tamanhos de lotes pequenos, por exemplo: usando mini lotes (0.1 do tamanho padrão do lote), mas também não pequenos, por exemplo: micro lotes (0.01 Tamanho do lote) porque dos erros de cálculo introduzidos pelas restrições "MODE_MINLOT e MODE_LOTSTEP". Além disso, o tamanho da nossa conta precisa ser grande o suficiente para cobrir alguns mergulhos patrimoniais e a margem necessária. Nossos níveis StopLoss e TakeProfit precisam ser cuidadosamente escolhidos para minimizar os tamanhos de lote de recuperação resultantes. Também precisamos garantir que o sistema possa sobreviver a várias tentativas de recuperação, quando o mercado variará. (A recomendação sábia para condição de alcance é sair ao melhor preço e levar algumas pequenas perdas). Além disso, precisamos adicionar algumas correções on-the-fly para nossos spreads, derrapagens e swaps e comissões. Para ajudar um pouco, também adicionamos um BreakEven com um mecanismo TrailingStopLoss e também fecharemos automaticamente todas as posições quando nosso alvo ForceTakeProfit pré-definido for atingido.

No entanto, esse tipo de negociação pode ter algum potencial de sucesso quando as posições são abertas manualmente ou de acordo com um sistema comercial comprovado. Que tal os riscos envolvidos neste tipo de negociação? Depende de vários fatores como: tamanho da conta versus tamanho do lote, spreads e derrapagens, níveis de recuperação selecionados, etc. Como eu disse antes, o mais importante é evitar mercados variados e garantir que nossa conta tenha o FreeMargin suficiente para abrir novos negócios. Caso contrário, o sistema não poderá se recuperar e isso irá demorar. A única maneira de descobrir os limites deste sistema é jogar.

com ele e adaptar os parâmetros de acordo com o comportamento comercial desejado. Experimente primeiro em sua conta de demonstração ou no testador de estratégia (apenas modelos de 99%!) Quando as configurações forem escolhidas corretamente, você verá que é realmente muito difícil perder dinheiro com este sistema.

Link para este EA:

Link para o manual:

Além dos regulamentos dos EUA, não permitem a cobertura.

@nevar, ninguém está dizendo que o almoço é totalmente gratuito. Existe algum risco envolvido nesta estratégia de negociação (veja o manual!), mas quando usado corretamente o risco é muito baixo.

@nbtrading: há uma abundância de corretores que permitem hedging (o meu faz com certeza! mercados). Veja também:

@nevar, ninguém está dizendo que o almoço é totalmente gratuito. Existe algum risco envolvido nesta estratégia de negociação (veja o manual!), mas quando usado corretamente o risco é muito baixo.

@nbtrading: há uma abundância de corretores que permitem hedging (o meu faz com certeza! mercados). Veja também:

Isso não significa muito para os residentes dos EUA (que muitos corretores permitem a cobertura), a menos que desejam ser alvo da aplicação da lei. De qualquer forma. obrigado.

@nevar, ninguém está dizendo que o almoço é totalmente gratuito. Existe algum risco envolvido nesta estratégia de negociação (veja o manual!)

"Você estaria disposto a negociar qualquer sistema ou estratégia que você deseja em sua conta de US $ 10000 e transformar todos os negócios que você tiver em um comércio de ganhos"

Esta é a sua reivindicação inicial, agora você está dizendo '' há algum risco envolvido nesta estratégia de negociação ''.

Se você não gosta dessa estratégia, ok, basta ignorar este tópico e seguir em frente, não perca tempo aqui. Eu te desejo o melhor.

Este é um fórum, é livre para dizer qualquer coisa ou você pode salvar o universo com uma estratégia gratuita, então não seja ofendido. Tudo o melhor.

Parece interessante, vai passar por isso ...

Obrigado por compartilhar.

Eu estava pensando em como melhorar esse sistema ainda mais e acho que consegui fazer isso. Portanto, o principal problema ocorre durante as condições de mercado variáveis. Então, a EA continuará a abrir as posições de compra e venda sempre que o preço atravessar os níveis da linha de recuperação. No pior dos casos, poderia abrir até 10 posições (ou mesmo mais). Isso irá destruir totalmente o nível FreeMargin e introduzir um risco de ciclo de "recuperação inacabada". Então, minha idéia.

foi apresentar um mecanismo de "recuperação móvel". A idéia é mudar os níveis de recuperação mais perto do mercado, cada vez que um novo comércio de recuperação é aberto. Ao fazê-lo, a EA visaria menores níveis de recuperação e isso aumentaria a chance de recuperação bem-sucedida.

Para testar este sistema de recuperação melhorado, a EA (versão 01.1) está programada para entrar no mercado quase que aleatoriamente, onde cada nova decisão de entrada no mercado se baseia apenas nas informações da vela anterior e uma nova posição é aberta automaticamente quando o comércio anterior (ou grupo de comércio) está fechado. A lógica de entrada é:

Este é, naturalmente, o algoritmo de entrada mais estúpido de sempre, então, normalmente, sua conta seria apagada em vários dias. Esse tipo de negociação terminaria em uma caminhada aleatória em direção à linha $ 0. Então, vamos rodar um backtest de 2007 até agora e ver se esse sistema pode sobreviver a este teste aleatório do pior caso.

- depósito inicial de US $ 10000.

- Configurações de EA: veja o relatório do testador.

- os dados dukascopy 2007-2018 são usados.

- spread fixo de 3pips (para simular o spread do meu corretor)

- backtest realizado usando tickdata com 99% de qualidade de modelagem, isso é extremamente importante, uma vez que os resultados são muito.

sensível a pequenas mudanças de preços.

- testador traseiro configurado para o modo "todos os tiques".

Relatório do testador de estratégia:

Link para a declaração completa:

Então, como você pode ver, aparentemente, essa estratégia pode suportar até 7 anos de negociação aleatória! Pessoalmente, acho que é um resultado muito BOM.

p. s: vou publicar a versão EA 01.1 atualizada o mais rápido possível.

O que a Nbtrading estava tentando dizer que os residentes dos EUA não podem usar essa EA. Eles são obrigados pela lei a usar corretores regulados pelos EUA, e os regulamentos dos corretores forex dos EUA proíbem a cobertura de símbolo único (entre outras coisas)

Relatório de teste.

Você pode ver um relatório detalhado sobre o & quot; Results & quot; aba.

Os seguintes parâmetros estão disponíveis no relatório de teste:

Qualidade da história - esse valor caracteriza a qualidade dos dados de preço utilizados para o teste. É determinado como um percentual de dados corretos e incorretos de um minuto. Barras com um spread zero ou volume igual a 1 com diferentes valores de OHLC são considerados incorretos. As lacunas da história também são consideradas como dados incorretos. Dependendo do tamanho, o período de teste é dividido em intervalos de 1 a 199. A qualidade da história é determinada para cada uma delas separadamente. Os intervalos de tempo são mostrados em diferentes cores no indicador gráfico da qualidade da história (a tonalidade mais clara do verde significa melhor qualidade, a cor vermelha representa intervalos com a qualidade inferior a 50%). Barras - o número de barras geradas para o símbolo de teste; Carrapatos - o número de tiques modelados durante o teste; Símbolos - o número de símbolos, para o qual a informação foi solicitada pelo Consultor Especial durante o teste; Depósito inicial - depósito inicial para testes; Retirada - a quantia de dinheiro retirada por um Consultor Especial durante o teste. Este campo não é exibido se não houver operações de retirada; Lucro líquido total - o resultado financeiro de todas as negociações. Lucro bruto - a soma de todos os negócios lucrativos em termos de dinheiro; Perda Bruta - a soma de todos os negócios perdidos em termos de dinheiro; Dispensa do saldo Absoluto - queda do saldo abaixo do valor do depósito inicial; Saldo Drawdown Maximal - a maior queda de saldo em relação ao máximo local na moeda de depósito e como percentagem do depósito; Relativa do Draw do Saldo - a maior queda do saldo em relação ao máximo local de saldo em porcentagens e o valor monetário apropriado; Equity Drawdown Absolute - a maior queda de capital abaixo do depósito inicial; Equity Drawdown Maximal - a maior queda de capital em relação ao máximo local na moeda de depósito e como porcentagem do depósito; Relativo de redução de capital - a maior queda de capital em relação ao máximo local de capital próprio em porcentagens e o valor monetário apropriado; Factor de lucro - relação entre o lucro bruto e a perda bruta. Um valor de um significa que esses parâmetros são iguais; Fator de Recuperação - o valor reflete o risco da estratégia, ou seja, a quantidade de dinheiro arriscada pelo Consultor Especializado para obter o lucro obtido. É calculado como a proporção do lucro obtido para a redução máxima; AHPR - média aritmética de um comércio (mudança de porcentagem). Média aritmética de mudanças de capital por comércio. A média aritmética geralmente superestima a rentabilidade de um sistema comercial em comparação com a média geométrica. Se a média geométrica implica a multiplicação dos resultados de cada comércio, a média aritmética apenas os resume. O valor em porcentagens é dado entre parênteses. É positivo se o sistema de negociação é lucrativo. O valor negativo significa que o sistema está perdendo. GHPR - média geométrica de um comércio (mudança de porcentagem). A média geométrica mostra em quantas vezes o capital mudou após cada troca em média. A variação relativa da equidade é muitas vezes uma estimativa mais objetiva do que a recompensa esperada. A variação de capital em porcentagens é entre parênteses. Um número negativo entre parênteses significa que, em média, o capital é reduzido em cada comércio. Pagamento esperado - um valor calculado estatisticamente que mostra o retorno médio de um acordo. Além disso, é considerado para exibir o retorno esperado do próximo comércio; Sharpe Ratio - esta relação caracteriza a eficiência e a estabilidade de uma estratégia. Ele reflete a proporção do lucro médio aritmético para o tempo de retenção de posição para o desvio padrão dele. A taxa livre de risco, que é o lucro obtido com os fundos de depósito bancário apropriados, também é levada em consideração aqui; Correlação LR - correlação de regressão linear. Um gráfico de saldo é uma linha quebrada, que pode ser aproximada por uma linha reta. Para encontrar as coordenadas da linha reta, o método dos mínimos quadrados é aplicado. A linha reta resultante é chamada de "regressão linear" e permite estimar o desvio dos pontos do gráfico do equilíbrio da regressão linear. A correlação entre o gráfico do saldo e a regressão linear permite estimar o grau de variabilidade do capital. Os picos e as calhas menos nítidas na curva do saldo, quanto mais próximo do valor do parâmetro, é 1. Os valores próximos de zero significam a natureza aleatória da negociação. Erro padrão LR - o erro padrão do desvio do saldo da regressão linear. Este índice é usado para estimar o desvio do gráfico do saldo da regressão linear em termos monetários. Só faz sentido comparar sistemas com condições iniciais semelhantes (os mesmos valores do capital inicial). Quanto maior o valor, mais saldo se desviará de uma linha reta. Nível de margem - nível mínimo de margem em termos percentuais registrados durante o teste; Pontuação Z - teste em série (a probabilidade de correlação entre trades). O teste em série permite estimar o grau de correlação entre os negócios e avaliar se o histórico comercial inclui períodos mais / menos de lucros / perdas consecutivos do que a distribuição normal implica. A correlação detectada permite aplicar os métodos de gerenciamento de dinheiro e / ou alterar o algoritmo do sistema de negociação para maximizar o lucro e / ou remover a dependência. Ambos não encontrar a correlação real e encontrar uma correlação inexistente entre os negócios são perigosos. O escore Z indica desvio da distribuição normal na sigma. Um valor acima de 3 indica que uma vitória será seguida por uma perda com a probabilidade de 3 sigma (99,67%). Um valor abaixo de -3 indica que uma vitória será seguida por uma vitória com a probabilidade de 3 sigma (99,67%). Resultado OnTester - um valor retornado pela função OnTester no Expert Advisor como resultado do teste. Corresponde ao critério personalizado de otimização; Total de negócios - o número total de negócios (negócios resultaram na fixação de lucro / perda); (Ofertas totais) - o número total de negócios; Short Trades (won%) - número de negócios que resultaram em lucro com a venda de um instrumento financeiro e porcentagem de negociações curtas lucrativas; Long Trades (won%) - número de negócios que resultaram no lucro da compra de um instrumento financeiro e porcentagem de negócios longos lucrativos; Negociações de lucro (% do total) - o montante de negócios lucrativos e sua porcentagem no total de negócios; Negociações de perdas (% do total) - a quantidade de negociações perdidas e sua porcentagem no total de negócios; O maior lucro comercial - o maior lucro de todos os negócios lucrativos; O maior comércio de perdas - a maior perda de todos os negócios com perda de perda; Comércio médio de lucro - o valor médio do lucro por um comércio (o total de lucros dividido pelo número de negociações vencedoras); Comércio médio de perdas - o valor médio da perda por um comércio (o total de perdas dividido pelo número de negociações perdidas); Vitórias consecutivas máximas ($) - a série mais longa de negócios vencedores e seu lucro total; Perdas consecutivas máximas ($) - a maior série de negociações perdidas e a perda total; Lucro consecutivo máximo (contagem) - o lucro máximo de uma série de negócios lucrativos e a quantidade de negócios lucrativos nesta série; Perda consecutiva máxima (contagem) - a perda máxima de uma série de negociações perdidas e o número de negociações perdidas nele; Média de vitórias consecutivas - o número médio de negociações vencedoras em séries lucrativas; Perdas consecutivas médias - o número médio de negociações perdidas em séries perdidas. Correlação (Lucros, MFE) - correlação entre os retornos e o MFE (Excursão máxima favorável, o tamanho máximo de um lucro potencial ocorreu durante o tempo de vida de uma posição). Cada posição teve seu lucro máximo e perda máxima entre abertura e fechamento. MFE mostra lucro na excursão favorável do preço. Cada posição tem seu resultado e dois parâmetros - MFE e MAE (Excursão adversa máxima, o tamanho máximo de uma perda potencial ocorreu durante o tempo de vida de uma posição). Assim, cada posição pode ser desenhada em um plano onde MFE é plotado ao longo do eixo X, o resultado é plotado ao longo do eixo Y. Os resultados próximos ao MFE significam o uso mais completo da excursão de preço favorável. Uma linha reta no gráfico mostra a aproximação por função Lucro = A * MFE + B. Correlação (Lucros, MFE) permite estimar a relação entre os lucros / perdas e o MFE. Valores próximos de 1 significam que os negócios se encaixam bem na linha de aproximação. Valores próximos a zero, correlação fraca média. O MFE caracteriza a capacidade de realizar lucros potenciais. Correlação (Lucros, MAE) - correlação entre resultados e MAE (Excursão adversa máxima). Cada posição alcançou seu lucro máximo e perda máxima entre abertura e fechamento. MAE mostra a perda durante a excursão adversa do preço. Cada posição tem seu resultado e dois parâmetros - MFE e MAE. Assim, cada posição pode ser desenhada em um plano onde MAE é plotado ao longo do eixo X, o retorno é plotado ao longo do eixo Y. Os resultados próximos do MAE significam a proteção mais completa contra a excursão de preços adversos. Uma linha reta no gráfico mostra a aproximação por função Lucro = A * MAE + B. A Correlação (Lucros, MAE) permite estimar a relação entre os lucros / perdas e o MAE. Valores próximos de 1 significam que os negócios se encaixam bem na linha de aproximação. Valores próximos a zero, correlação fraca média. O MAE descreve a retirada durante a vida útil do percurso e caracteriza melhor o uso da perda de parada protetora. Correlação (MFE, MAE) - correlação entre MFE e MAE. Mostra correlação entre duas linhas de características. O valor ideal é 1 - ganhamos o máximo lucro e protegemos a posição durante toda a vida. Um valor próximo a zero indica que praticamente não há correlação. Tempo de espera de posição mínima - um período mínimo de tempo entre abrir uma posição e fechá-la completamente. O fechamento completo de uma posição é a eliminação total; O valor calculado não leva em consideração o fechamento parcial ou a inversão da posição. Tempo máximo de retenção da posição - um período máximo de tempo entre abrir uma posição e fechá-la completamente. Tempo médio de espera da posição - o tempo médio entre a abertura de uma posição e o fechamento completo durante o teste.

Se as operações de retirada forem realizadas em um Expert Advisor durante o teste / otimização, as taxas de retirada são calculadas levando em consideração essas operações.

Os valores de retirada calculados antes da retirada são memorizados pelo programa. Durante a retirada, seu cálculo será reiniciado com base nos valores atuais de saldo e equidade. Se novos valores de remoção calculados forem maiores do que os salvos anteriormente, o programa lembrará esses novos valores. Portanto, o maior valor de retirada está incluído no relatório final.

Os diagramas a seguir estão disponíveis no relatório de teste:

Entradas por horas.

Este diagrama mostra a distribuição de ofertas de entrada no mercado (abertura, aumento e reversão de posições) por horas. As cores das barras de diagrama marcam as sessões de negociação: asiático (amarelo), europeu (verde) e americano (vermelho).

Entradas por dias da semana.

Este diagrama mostra a distribuição de ofertas de entrada no mercado (abertura, aumento e reversão de posições) por dias da semana.

Entradas por mês.

Este diagrama mostra a distribuição de ofertas de entrada no mercado (abertura, aumento e reversão de posições) por meses.

Lucros e perdas por horas.

Este diagrama mostra a distribuição das ofertas de saída do mercado (fechamento, fechamento parcial e reversão de posições) por horas. As cores das barras de diagrama mostram negócios lucrativos (azuis) e perdidos (vermelhos).

Lucros e perdas por dias da semana.

Este diagrama mostra a distribuição de ofertas de saída de mercado (encerramento, fechamento parcial e reversão de posições) por dias da semana. As cores das barras de diagrama mostram negócios lucrativos (azuis) e perdidos (vermelhos).

Lucros e perdas por meses.

Este diagrama mostra a distribuição de acordos de saída de mercado (fechamento, fechamento parcial e reversão de posições) por meses. As cores das barras de diagrama mostram negócios lucrativos (azuis) e perdidos (vermelhos).

As posições são plotadas como pontos no gráfico do MFE (Maximum Favorable Excursion) - Lucros. Os valores de ambos os eixos são dados na moeda de depósito. Além do valor de lucro de cada posição, incluindo os swaps plotados ao longo do eixo Y, o gráfico mostra o lucro máximo possível durante o tempo de espera da posição. Permite estimar a qualidade da proteção do lucro do papel (não realizado).

Embora a distribuição de pontos ao longo do gráfico forneça uma imagem do sistema comercial, uma regressão linear, que é aproximação por mínimos quadrados, é dada para uma avaliação objetiva. Idealmente, a linha deve ir em um ângulo de 45 graus.

As posições são plotadas como pontos no gráfico de MAE (Excursão adversa máxima) - Lucro. Os valores de ambos os eixos são dados na moeda de depósito. Além do valor de lucro de cada posição, incluindo os swaps plotados ao longo do eixo Y, o gráfico mostra a redução mais alta durante o tempo de espera da posição. Permite estimar negócios em termos de retirada de outstaying.

Embora a distribuição de pontos ao longo do gráfico forneça uma imagem do sistema comercial, uma regressão linear, que é aproximação por mínimos quadrados, é dada para uma avaliação objetiva. Quanto menos negociações com valores negativos de X (MAE), melhor. A análise gráfica ajuda a estimar a perda máxima tolerada, após o que a possibilidade de tirar proveito é muito pequena (se a análise for realizada por um par de moedas e em pontos).

Distribuição do tempo de espera do lucro e da posição.

Os pontos plotados no gráfico Lucro - Tempo indicam posições. O gráfico exibe uma correlação entre o tempo de espera de posição e o lucro obtido como resultado do fechamento. Os valores no eixo do tempo podem ser dados em segundos, minutos ou horas, dependendo da escala necessária. O lucro é exibido na moeda de depósito. O tempo de espera de posição é calculado como o tempo desde a abertura até o fechamento completo. O fechamento completo de uma posição é a eliminação total; O valor calculado não leva em consideração o fechamento parcial ou a inversão da posição.

Factor de Recuperação: É importante? - página 2.

Tanto quanto eu sei, não há nenhuma maneira de classificar por esta métrica, mas na pasta de sinais de terminal você tem mais opções que a web, por exemplo DD, pips, avg pips, etc.

Certo! Obrigado pela lembrança das opções do Terminal. Obrigado.

Normalmente, o valor de RF que faz com que o sistema valha a pena ser considerado é & gt; 3. No entanto, ao avaliar o seu sistema por fator de recuperação, tenha em mente que, geralmente, para uma estratégia rentável estável, o lucro cresce ao longo do tempo de forma linear, enquanto que a redução não ocorre. Portanto, em tal caso, quanto maior o período de teste, maior o valor de RF, portanto, para manter uma avaliação confiável, você não deve comparar RF de 2 estratégias para as quais você estabeleceu diferentes períodos de teste.

Citação: de liteforex / tutorial / indicadores de análise de risco-66 /

A maioria das análises concorda que 1.6. O fator de recuperação é um terreno. Sob condição de o sistema ter demonstrado o fator de recuperação mais de 1.6, este sistema pode ser considerado como estável e efetivo. Se o fator de recuperação for inferior a 1,6. A perda de depósito é mais provável, já que a velocidade de recuperação após a retirada não pode ser suficientemente rápida.

Costuma-se dizer que as três coisas mais importantes no setor imobiliário são. O fator de lucro ideal e o fator de recuperação devem ser? Que tal ganhar%?

Se você está procurando um serviço de sistema intradiário Forex · Negociações de baixo risco · Reduções muito baixas. . Apenas algumas características importantes para o conceito:. Fator de recuperação elevado e amp; baixa redução. O segundo fator importante é vários erros, que surgem no. e redução, o sistema de negociação com maior fator de recuperação será melhor.

meu fator de recuperação é 44.

o que isto significa?

& lt; Link removido pelo moderador & gt;

meu fator de recuperação é 44.

o que isto significa?

& lt; Link removido pelo moderador & gt;

Isso significa que você está usando um martingale e nenhum stoploss e você irá bater sua conta em breve.

e é uma conta demo. não vale a pena mencionar.

Isso significa que você está usando um martingale e nenhum stoploss e você irá bater sua conta em breve.

martingale. mas eu melhoro os métodos e diminui o risco ...

de 1.1.2018 a 1.1.2018 em qualquer mês conta não liga e minha conta cresce 50% (min) mensalmente.

My Simple Quant.

Análise de mercado utilizando dados históricos, back-testados. Compartilhe Conhecimento --- & gt; Fazer dinheiro.

Quarta-feira, 22 de dezembro de 2018.

SPY Trading System: Isso pode funcionar em tempo real?

CAR% - 26,07% - Isso não é ruim. Não me importaria ganhar 26,07% por 10 anos. Eu vi melhor, mas para o SPY, isso é bom. E não se trata de retorno de retorno anual. Problemas e volatilidade são importantes.

RAR% - 46,39% - isto é CAR / Exposição. Gostaria de ver este mínimo de 50%, então é um pouco abaixo disso. Mas perto o suficiente para permanecer interessado.

Fator de Recuperação - 9.59 - Lucro Líquido dividido Max System Drawdown. Mede a rapidez com que o sistema se recupera das retiradas. 9 é muito muito bom.

Max Drawdown - 20,89% - Olhando para a última década, você ficaria confortável com a maior perda de portfólio não realizada (com base nos preços de fechamento) sendo 21%? Eu gostaria, considerando o que comprar & amp; espera. Mas o tamanho do número não é tão importante, é o período de tempo. Essa redução de 20,89% foi recuperada em 17 dias de negociação - isso é rápido! Agora, houve uma nova retração em 2002, que atingiu o máximo de 14% e durou 183 dias de negociação - isso é muito longo. Minha confiança seria abalada se eu me assentasse abaixo do patrimônio máximo por 9 meses. É importante ver essas retiradas no contexto do tempo.

CAR / MDD e RAR / MDD - estes devem estar acima de 1 e 2, respectivamente. Eles são, mas não muito.

Fator de lucro - 2.12 - Lucro dos vencedores dividido pelo lucro dos perdedores. Acima de 2 é ótimo. Acima de 3 é excelente.

Razão de pagamento -1,2 - perda média / perda média. Acima de 1, por favor. Verifica.

Razão Sharpe - 2,25 - Acima de 1 é bom. Mais de 2 é ótimo.

DVR Ratio - 1.6 - Acima de 1 é bom. Mais de 2 é ótimo.

R-Squared - 0.71 - Mais perto de 1 significa que o portfólio se move em linha reta. Ele mede a suavidade dos retornos. R-squared é uma função de drawdowns, menos DD's, o R2 mais alto. 0,71 é bastante suave.

# Trades - 593 - então é cerca de 60 anos ou 5 por mês. Eu posso cuidar disso.

Bars Avg Held - 3.61 - bom saber quanto tempo eu espero que um comércio normal seja realizado. Quando os negócios se estendem muito além do período médio de espera, geralmente significa que vou acabar com um perdedor.

% de vencedores - 63,74% - Isto é bom para ETF's. Os sistemas que troco agora são todos acima de 70%, alguns são na década de 80. Novamente, ele volta ao que você pode lidar. Estou OK com a perda de 4 de 10 trocas? Especialmente quando meus perdedores são apenas menos do que os meus vencedores, em termos de lucro%. (1,36% W vs. -1,15% L).

Média de Lucro / Perda - 0,45% - Obviamente, deve ser positivo até considerar um sistema. 0,45% está OK. Eu vi sistemas ETF que estão na faixa de 1,5 -2% e sistemas de estoque em torno de 4%.

Avg. Excursão máxima favorável - 1,68% - MFE é o lucro máximo que o comércio teve antes do fechamento do negócio. A média me dá uma idéia do movimento positivo médio que o comércio faz.

3%. Isso não é tão ruim assim; Eu vi sistemas que teriam variações de 5 vezes. Apenas me dá uma idéia da volatilidade dos negócios. Posso estômago?

10 comentários:

Quanto ao R-squared você calcula. O que você está regredindo seus retornos acumulados para calcular isso?

A fórmula usa "cum (1)" função. Isso calcula um indicador que aumenta um ponto por cada dia desde o início do gráfico. É suposto ser uma linha reta perfeita.

Chris, coisas boas. Claro que adoro os sistemas MR, então eu estou tendencioso;)

Se você precisar de ajuda com esse código de sazonalidade, avise-me. Vou enviar-lhe o que eu tenho. É bastante interessante e foi adaptado de algum código H. Bandy.

Além disso, você está usando o AFL para criar esses gráficos e gráficos? Adoro eles.

Madeira - Os gráficos e as estatísticas são feitas no excel. Existem algumas saídas AFL que eu copio para o Excel, então ajuste para a apresentação.

Essa é uma tabela mensal muito bonita, você designou isso?

Sim, eu fiz a mesa em excel.

Alguma atualização? Se você parou de negociar, pode nos dizer o porquê?

Oi Chris, você pode fornecer qualquer cor adicional sobre como você criou a métrica R ^ 2? Eu não tenho certeza de como "cum (1)" se encaixa nela. . Sua métrica R ^ 2 lembra-me da métrica Lake Ratio de Seykota. Francamente, acho que gosto melhor da sua métrica R ^ 2. . Obrigado por qualquer cor.

Na verdade, outra ótima publicação no sistema de negociação. Eu quero investir algum dinheiro na negociação forex. Mas como sou iniciante procurando por alguém que possa me dar um ótimo conselho sobre isso. Você sugere alguma coisa para mim?

Ola Estou muito feliz por ter localizado o seu blog. Eu realmente o localizei por engano, enquanto eu estava assistindo no google por alguma outra coisa. De qualquer forma, eu estou aqui agora e gostaria de agradecer por uma publicação tremenda e por um site divertido. Por favor continue com o excelente trabalho.

O guia final para escolher comerciantes Elite.

O guia final para escolher um comerciante Elite.

Quando você vê o desempenho de um sistema comercial, como você sabe que é bom? Como você sabe que é o sistema certo para você? Muitas pessoas simplesmente olham o lucro líquido assumindo que o sistema com mais lucro deve ser o melhor sistema. Este não é frequentemente o caso. Ao comparar os sistemas de negociação antes de decidir em qual (são) investimento (s) é útil ter algumas métricas disponíveis que lhe permitirão comparar o sistema com um benchmark hipotético ou com outro sistema.

Não há uma pontuação única que você possa usar, que funcionará para todos, já que todos nós possuímos tolerâncias de risco únicas. Da mesma forma, nem todos os sistemas de pontuação são iguais ou realizados em todas as circunstâncias. Um comerciante pode escolher entre dezenas de métricas e estatísticas quando se trata de análise de desempenho e, portanto, é fácil se perder e sentir-se sobrecarregado.

No entanto, neste artigo, vou falar sobre os meus sete métodos favoritos usados ​​para marcar e classificar os sistemas de negociação. Estas são as principais métricas de desempenho do sistema que vejo ao avaliar um sistema de negociação. Então, no final do artigo, mostro três exemplos de sistemas comerciais diferentes com comentários. Aqui estão "# 8230"

Lucro líquido %

A rentabilidade é simplesmente o retorno sobre o investimento. Vamos ser claros, estamos todos nessa para ganhar dinheiro. No final do dia, a rentabilidade é realmente a métrica mais importante para medir um sistema de negociação. Uma maior rentabilidade tende a vir com alto risco, então você precisa conhecer sua própria tolerância ao risco. Mas, embora seja importante, precisa ser equilibrado com as outras métricas que discuto abaixo.

Comércio vencedor%

A porcentagem de negociações vencedoras é simplesmente o número de negócios que geraram um lucro líquido positivo dividido por todos os negócios realizados. Este fator pode ser importante se você não gosta de ter uma grande série de perdedores. Talvez você esteja confortável apenas com sistemas que tendem a produzir mais negócios vencedores do que perder trocas. Se assim for, um sistema com uma taxa de ganhos de 60% ou mais seria melhor para você.

Maximum Drawdown%

A redução máxima refere-se ao cenário do "# pior cenário" # 8221; para um período de negociação. Ele mede a maior distância, ou perda, de um pico patrimonial anterior. O máximo de retirada é provavelmente o indicador de desempenho chave mais valioso que você deve monitorar quando se trata de escolher o comerciante com o qual investir. Para mim, é a métrica chave. Drawdowns são uma medida de risco e o gerenciamento de risco deve ser o principal objetivo de um comerciante de elite, muito mais importante do que a geração de lucro. Como investidor, sua primeira prioridade deve ser sempre preservar seu capital.

As perguntas para se fazer são "Quão grandes são esses levantamentos? Posso lidar mentalmente com essa redução? Nessa linha, também vejo a forma da curva patrimonial. Ele sobe com retrocessos rasos ou tem retrocessos íngremes? Há longos períodos prorrogados sem novos aumentos de capital? Idealmente, a curva de equidade deve crescer à medida que o tempo passa, criando novos níveis de capital com retrocessos pouco profundos.

Eu classificaria baixo risco como abaixo de 20% de redução. Risco médio de 20% -35% de redução e alto risco superior a 35% de redução.

Vencedores médios vs vencedor médio.

Esta é uma estatística muitas vezes esquecida, mas acho que é de grande importância. Eu gosto de ver o comércio vencedor médio maior do que o comércio médio de perda. Se você tiver mais um% de negociações vencedoras superiores a 60% e uma baixa redução de menos de 20%, então você está mais do que meio caminho lá para ter encontrado um bom sistema de negociação.

Se o comércio vencedor médio for igual ao perdedor médio, posso aceitar que, se o comércio vencedor% for alto e a redução reduzida. No entanto, se, por exemplo, o vencedor médio fosse a metade do perdedor médio, então precisaria de um alto percentual de negociações vencedoras para tornar esse sistema rentável.

Fator de lucro.

O Fator de lucro mede a eficiência do seu sistema de negociação. É calculado dividindo o lucro gerado pelas perdas geradas. Um fator de lucro de 1,5 indica por cada dois dólares perdidos, ganham três dólares ($ 3 vitórias / $ 2 perdidos = 1,5). Obviamente, um número acima de 1,0 significa que o comerciante está ganhando dinheiro.

Acima de 1,5 é médio, acima de 2 é ótimo e acima de 3 é excelente.

Fator de Recuperação.

Este é o lucro líquido dividido pela redução máxima. Ele mede a rapidez com que o sistema comercial se recupera das retiradas. Quanto maior for o melhor com este e eu gosto de vê-lo maior do que 2.

Idade da Estratégia de Negociação.

Os resultados de desempenho em um longo período de tempo são mais significativos do que em períodos curtos. Eu gosto de ver um mínimo de seis meses de valores de negociação antes de eu investir.

Deixe & # 8217; s Coloque nosso novo conhecimento encontrado para o teste.

Vejamos alguns exemplos reais. Aliás, estas são reais contas ao vivo usando dinheiro real.

Olhando para o sistema de negociação acima, o lucro líquido% (ganho) é quase 112% desde outubro de 2018, de modo que é durante um período de 7 meses. Esse é um ganho médio mensal de 16%, o que é excelente. (A figura Gain de -2,38% é o resultado de hoje)

O comércio de ganhos% (embora você não consiga contar da tabela com a rentabilidade) é de 79%, o que também é bom. Então, agora eu quero verificar a redução máxima porque esses números parecem promissores. A redução máxima é 13%, o que é menor risco. Por enquanto, tudo bem.

O vencedor médio é maior do que o perdedor médio (334 pontos para 319 pontos), de modo que a caixa também é marcada, mais porque a vitória% é alta.

O fator de lucro não é tão alto quanto eu gostaria, mas 1.92 é aceitável. O fator de recuperação em 5,76 é excelente.

No gráfico acima, a curva (linha amarela) é razoavelmente lisa, uma ou duas contrapressões, mas nada grave.

O sistema vem sendo comercializado por sete meses, então, em tudo, eu gosto das métricas e eu poderia ter uma chance de investir um pouco do meu dinheiro com este comerciante de elite.

Vejamos o próximo exemplo.

Olhando para o sistema de negociação acima, o lucro líquido% (ganho) é de 28% em apenas 6 semanas. Parece impressionante, mas isso é bom demais para ser verdade? Vamos descobrir.

O comércio de ganhos% (embora você não consiga indicar da tabela rotulada de rentabilidade) é de 77%, o que também é bom. Então, agora eu quero verificar a redução máxima porque esses números parecem promissores. A redução máxima é quase 23%, o que é de risco médio, mas estou desapontado por ter ocorrido em apenas 6 semanas.

O comércio médio de perdas é quase 3 vezes maior do que o comércio vencedor médio (ganhar média de 57,6, perda média 196), então agora eu sinto um sino de alarme. Estava bonito até este ponto, mas esta é uma figura ruim. Se o sistema tiver uma série de negociações perdidas consecutivas, pode acabar com a conta.

Além disso, o fator de recuperação está bem abaixo de 2 em 1.58 mostrando que este sistema tem dificuldade em se recuperar de retiradas. O fator de lucro em 1,82 não é ruim.

Se você olhar para a curva no gráfico, ele possui grandes retrocessos para que a curva não seja suave, o que não ajuda o caso.

Minha conclusão seria que, porque este sistema tem apenas 6 semanas de idade, conseguiu algumas coisas, mas, em última instância, ele falhará ao longo do tempo e explodirá a conta. Eu vou ver por agora e ver o que acontece.

Vejamos o próximo exemplo.

Neste exemplo, as métricas são mostradas de maneira diferente. Você precisa estar preparado para isso, mas apenas faça o estudo da mesma maneira.

Olhando para o sistema de negociação acima, o lucro líquido% (ganho) é um pouco mais de 20% desde setembro de 2018, de modo que está em um período quase 8 meses. Esse é um ganho médio mensal de 2,5% que, apesar de não incendiar, ainda é bom considerando que o Drawdown máximo é de apenas 7,5%. Parece um sistema de baixo risco, mas deixe verificar o restante das métricas.

O comércio de vitórias% (embora você não consiga contar da tabela rotulada de rentabilidade) é de 63%, o que está acima do meu benchmark de 60%.

O vencedor médio está apenas abaixo do valor do perdedor médio de 42 pontos para 47 pontos. Eu preferiria o contrário.

O fator de lucro não é tão alto quanto eu gostaria, mas 1,77 é aceitável. O fator de recuperação não é mostrado, mas se você usa a fórmula que eu dei acima, então é cerca de 4, o que é excelente ...

No gráfico acima, a curva é razoavelmente lisa, uma ou duas contrapressões, mas nada grave.

O sistema está negociando há oito meses e, embora eu prefira que o vencedor médio seja maior do que o perdedor médio, não há muito, então, em tudo, eu gosto das métricas e eu poderia ter uma chance de investir alguns do meu dinheiro com este comerciante de elite. Tem a aparência de uma estratégia de baixo risco.

Escolher comerciantes de elite não é uma ciência exata, mas espero que este artigo lhe tenha dado uma idéia melhor do que procurar, para que você possa investir com mais sabedoria.