Conta online forex Sobral: Componentes do sistema comercial

O que o seu sistema de negociação de ações lhe dá.

Os sistemas de negociação de ações são uma maneira incrivelmente poderosa de lucrar com o mercado de ações. Alguns dos sistemas mais robustos podem ser aplicados a vários mercados de ações com poucas ou nenhuma modificação (dando-lhe diversificação global e potencial de lucro com muito pouco esforço).

Construído do jeito certo, seu sistema deve ser sólido e fazer com que você ganhe dinheiro no futuro. MAS, construa-o & # xa0; do jeito errado e você enfrentará certas perdas.

O que são os sistemas de negociação de ações?

Um sistema é um conjunto completo de regras que define todos os aspectos de como você entra e sai dos mercados financeiros e gerencia riscos. Seu sistema deve gerar uma expectativa positiva - o que significa que, ao longo de muitas negociações, você ganhará mais dinheiro do que você perderá depois de contabilizar os custos de comissões e derrapagens.

A emoção humana é a maior causa de erros e perdas na negociação. A negociação do sistema funciona porque as regras & # xa0; remover a emoção humana da negociação, permitindo que você tome decisões consistentes e lucrativas. Isso é explicado mais adiante.

Componentes do sistema de negociação de ações.

A maioria das pessoas estará familiarizada com os 4 componentes principais do sistema e # xa0; que são:

Configuração de comércio: Esta & # xa0 define as condições em que você procurará os negócios. Sinal de entrada: Este & # xa0; dá o ponto de entrada preciso em uma troca (incluindo piração e reentrada) Perda de parada inicial: Esta & # xa0; define o nível que você sairá se o comércio fizer uma perda Sinal de saída: Este & # xa0; define quando você fecharia um comércio (ou reduziria sua posição)

Mas, na realidade, existem 12 componentes do sistema de negociação que você precisa considerar ao projetar seu sistema. Esses componentes são mostrados no diagrama abaixo:

Desenvolvimento do sistema comercial.

O processo de desenvolvimento do sistema & # xa0; é crítico se você for construir uma abordagem rentável para os mercados. Seguindo o processo do & # xa0; direito, você dará rapidamente um sistema lucrativo e estável para o futuro.

Seguir o processo errado (ou pior - nenhum processo) será demorado e, em última análise, resultará em você perder dinheiro se você chegar ao ponto de realmente negociar.

O processo é o mesmo, independentemente de você projetar um sistema de negociação de ações, um sistema de negociação de futuros ou um sistema de negociação forex. Há 4 passos depois de ter escolhido sua estratégia de negociação e definir suas metas:

Escreva hipóteses para cada componente do seu sistema.

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Por que o sistema de negociação funciona?

Infelizmente, muito da indústria comercial está configurado para enriquecer em vez de tornar os comerciantes rentáveis. Os geradores de lucro para a indústria são freqüentemente opostos aos drivers de lucro do comerciante. & # Xa0; Na verdade, acredito que o comércio de sistemas auto-dirigidos é a melhor maneira de superar os conflitos de interesse em uma indústria que está configurada para extrair o máximo de dinheiro possível de você como um novo comerciante antes de explodir ou deixe o jogo.

O comércio de sistemas também é o melhor e o melhor modo de superar os problemas psicológicos que impedem a maioria dos comerciantes de se tornar rentável. Os sistemas de negociação puramente mecânicos são a melhor maneira de conseguir isso porque deixam menos espaço para a psicologia do comerciante para impactar a rentabilidade comercial.

A maioria dos comerciantes perde dinheiro porque suas decisões são afetadas por uma série de viés psicológicos que os levam a negociar mal. Muitos desses preconceitos servem você bem em outras áreas da vida, mas são exatamente o oposto do que você precisa para negociação bem-sucedida.

Por exemplo, quando começamos a escola em uma idade precoce, começamos a receber feedback positivo sempre que recebemos a resposta correta. Na maioria das pessoas, isso cria um desejo de estar certo em todas as áreas da vida (isso pode ou não ser consciente). Em muitos casos, nosso senso de auto-estima é unido ao fato de estar corretamente mais freqüentemente do que algum nível arbitrário (como 80%), de modo que nos sentimos "amigáveis". No entanto, ... e # xa0;

Na negociação bem-sucedida, estar correto não é realmente tão importante!

De fato, uma boa tendência na sequência do sistema de negociação de ações pode estar errado de 70 a 80% do tempo e ainda fazer grandes quantidades de dinheiro. Isso ocorre porque não é a porcentagem de vencedores que impulsiona a rentabilidade comercial.

O foco subconsciente em estar certo não ajuda você a tornar-se lucrativo. Em vez disso, faz com que você segure os perdedores por mais tempo do que deveria, na esperança de que eles se tornem vencedores. Isso aumenta o tamanho do seu perdedor médio.

Você também acaba de fechar negociações vencedoras rapidamente para garantir que você estivesse certo no comércio. Isso faz com que o ganhador médio seja pequeno em relação aos negócios perdedores. & # Xa0;

O desejo de ser direto conduz o comportamento que.

é exatamente o oposto do comércio rentável.

Há muitos desses preconceitos, mas um programa de negociação de sistemas bem projetado e executado & # xa0; irá ajudá-lo a superar estes e se tornar um comerciante lucrativo. Se você está interessado em aprender mais & # xa0, sugiro que você explore & # xa0; meus livros de negociação recomendados para encontrar os recursos adequados para você.

Você pode ter ouvido o termo "Sistemas de Negociação Mecânicos". Este termo é usado porque os sistemas deixam espaço zero para discrição e emoção do comerciante. Os sistemas mecânicos são discutidos com mais detalhes aqui.

Trading & # xa0; sistemas que funcionam.

Existem muitos sistemas comerciais diferentes que realmente funcionam. Os tipos de sistemas abaixo funcionam quando desenvolvidos corretamente. Eu forneci links para dois com mais informações para ajudá-lo em: & # xa0;

Ao passar por este processo, lembre-se sempre:

Os melhores sistemas de negociação são os que você desenvolve.

se adequar à sua personalidade, crenças e objetivos.

Eu recomendo que você comece agora a documentar o seu plano de negociação (se você não tem). A documentação do seu plano de negociação completo é um dos principais diferenciadores entre comerciantes bem-sucedidos e mal sucedidos!

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Sistema de negociação de ações.

Princípios de negociação.

Sobre.

Arquitetura do sistema de comércio algorítmico.

Anteriormente, neste blog, escrevi sobre a arquitetura conceitual de um sistema de negociação algorítmico inteligente, bem como os requisitos funcionais e não funcionais de um sistema de negociação algorítmica de produção. Desde então, criei uma arquitetura de sistema que, acredito, poderia satisfazer esses requisitos arquitetônicos. Nesta publicação, descreverei a arquitetura seguindo as diretrizes dos padrões ISO / IEC / IEEE 42018 e padrão de descrição da arquitetura de engenharia de software. De acordo com este padrão, uma descrição de arquitetura deve:

Contém várias visualizações arquitetônicas padronizadas (por exemplo, em UML) e Mantenha a rastreabilidade entre decisões de design e requisitos arquitetônicos.

Definição de arquitetura de software.

Ainda não há consenso quanto ao que é uma arquitetura do sistema. No contexto deste artigo, é definido como a infra-estrutura dentro da qual os componentes do aplicativo que satisfazem os requisitos funcionais podem ser especificados, implantados e executados. Os requisitos funcionais são as funções esperadas do sistema e seus componentes. Os requisitos não funcionais são medidas através das quais a qualidade do sistema pode ser medida.

Um sistema que satisfaça plenamente seus requisitos funcionais ainda pode não atender às expectativas se os requisitos não funcionais forem deixados insatisfeitos. Para ilustrar este conceito, considere o seguinte cenário: um sistema de negociação algorítmico que você acabou de comprar / construir faz excelentes decisões de negociação, mas é completamente inoperacional com os sistemas de gestão e contabilidade de risco das organizações. Esse sistema atenderia às suas expectativas?

Arquitetura conceitual.

Uma visão conceitual descreve conceitos e mecanismos de alto nível que existem no sistema no mais alto nível de granularidade. Nesse nível, o sistema de negociação algorítmica segue uma arquitetura orientada a eventos (EDA) dividida em quatro camadas e dois aspectos arquitetônicos. Para cada camada e referência de aspecto arquiteturas e padrões são usados. Padrões arquitetônicos são estruturas comprovadas e genéricas para alcançar requisitos específicos. Os aspectos arquitetônicos são preocupações transversais que abrangem múltiplos componentes.

Arquitetura orientada a eventos - uma arquitetura que produz, detecta, consome e reage a eventos. Os eventos incluem movimentos do mercado em tempo real, eventos ou tendências complexas e eventos comerciais, e. enviando um pedido.

Este diagrama ilustra a arquitetura conceitual do sistema de negociação algorítmica.

Arquiteturas de referência.

Para usar uma analogia, uma arquitetura de referência é semelhante aos planos para uma parede de suporte de carga. Esta impressão azul pode ser reutilizada para projetos de construção múltipla independentemente do edifício que está sendo construído, pois satisfaz um conjunto de requisitos comuns. Da mesma forma, uma arquitetura de referência define um modelo contendo estruturas genéricas e mecanismos que podem ser usados para construir uma arquitetura de software concreta que satisfaça requisitos específicos. A arquitetura para o sistema de negociação algorítmica usa uma arquitetura baseada em espaço (SBA) e um controlador de exibição de modelo (MVC) como referências. São também utilizadas boas práticas, como o armazenamento de dados operacionais (ODS), o padrão de transformação e carregamento de extratos (ETL) e um data warehouse (DW).

Controle de exibição de modelo - um padrão que separa a representação de informações da interação do usuário com ela. Arquitetura baseada em espaço - especifica uma infra-estrutura onde as unidades de processamento acopladas vagamente interagem entre si através de uma memória associativa compartilhada chamada espaço (mostrado abaixo).

Visão estrutural.

A visão estrutural de uma arquitetura mostra os componentes e subcomponentes do sistema de negociação algorítmica. Ele também mostra como esses componentes são implantados em infra-estrutura física. Os diagramas UML utilizados nesta visão incluem diagramas de componentes e diagramas de implantação. Abaixo está a galeria dos diagramas de implantação do sistema de negociação algorítmico geral e as unidades de processamento na arquitetura de referência SBA, bem como diagramas de componentes relacionados para cada uma das camadas.

Diagrama de componentes de processamento de comerciantes / eventos automatizados Fonte de dados e diagrama de componente de camada de pré-processamento Diagrama de componente de interface de usuário baseado em MVC.

Táticas arquitetônicas.

De acordo com o instituto de engenharia de software, uma tática arquitetônica é um meio de satisfazer um requisito de qualidade, manipulando algum aspecto de um modelo de atributo de qualidade através de decisões de design arquitetônico. Um exemplo simples usado na arquitetura do sistema de negociação algorítmica é 'manipular' um armazenamento de dados operacional (ODS) com um componente de consulta contínua. Este componente analisaria continuamente o ODS para identificar e extrair eventos complexos. As seguintes táticas são usadas na arquitetura:

O padrão do disruptor nas filas de eventos e pedidos Memória compartilhada para as filas de eventos e pedidos Linguagem de consulta contínua (CQL) na filtragem de dados ODS com o padrão de design do filtro em dados recebidos Algoritmos de evitação de congestionamentos em todas as conexões de entrada e saída Gerenciamento de filas ativas (AQM ) e notificação de congestionamento explícito Recursos de computação de mercadorias com capacidade de atualização (escalável) Redundância ativa para todos os pontos de falha únicos Indicação e estruturas de persistência otimizadas no ODS Programe backup de dados regulares e scripts de limpeza para ODS Histórico de transações em todos os bancos de dados Súmrios para todos Ordens para detectar falhas Anotar eventos com timestamps para ignorar eventos "obsoletos". Regras de validação de pedidos, por exemplo, quantidades de comércio máximo Componentes de comerciante automatizado usam um banco de dados em memória para análise Autenticação em dois estágios para interfaces de usuário conectando-se à ATs Criptografia em interfaces de usuário e conexões ao padrão de design ATs Observer para que o MVC gerencie visualizações.

A lista acima é apenas algumas decisões de design que identifiquei durante o projeto da arquitetura. Não é uma lista completa de táticas. À medida que o sistema está sendo desenvolvido, táticas adicionais devem ser empregadas em múltiplos níveis de granularidade para atender aos requisitos funcionais e não funcionais. Abaixo estão três diagramas que descrevem o padrão de design do disruptor, o padrão de design do filtro e o componente de consulta contínua.

Visão comportamental.

Essa visão de uma arquitetura mostra como os componentes e camadas devem interagir um com o outro. Isso é útil ao criar cenários para testar projetos de arquitetura e para entender o sistema de ponta a ponta. Essa visão consiste em diagramas de seqüência e diagramas de atividades. Diagramas de atividades que mostram o processo interno do sistema de negociação algorítmica e como os comerciantes devem interagir com o sistema de negociação algorítmica são mostrados abaixo.

Tecnologias e estruturas.

O passo final na concepção de uma arquitetura de software é identificar potenciais tecnologias e estruturas que poderiam ser utilizadas para realizar a arquitetura. Como princípio geral, é melhor aproveitar as tecnologias existentes, desde que satisfaçam adequadamente os requisitos funcionais e não funcionais. Uma estrutura é uma arquitetura de referência realizada, e. JBoss é uma estrutura que realiza a arquitetura de referência JEE. As seguintes tecnologias e frameworks são interessantes e devem ser consideradas na implementação de um sistema de negociação algorítmico:

CUDA - NVidia tem uma série de produtos que suportam modelagem de finanças computacionais de alto desempenho. Pode-se conseguir até 50x melhorias no desempenho ao executar simulações Monte Carlo na GPU em vez da CPU. Rio Apache - Rio é um kit de ferramentas usado para desenvolver sistemas distribuídos. Ele foi usado como uma estrutura para a construção de aplicativos com base no padrão SBA Apache Hadoop - no caso de registro invasivo ser um requisito, então o uso do Hadoop oferece uma solução interessante para o problema dos grandes dados. O Hadoop pode ser implantado em um ambiente em cluster que suporta tecnologias CUDA. AlgoTrader - uma plataforma de negociação algorítmica de código aberto. O AlgoTrader poderia ser implantado no lugar dos componentes do comerciante automatizado. FIX Engine - um aplicativo autônomo que aceita os protocolos do Financial Information Exchange (FIX), incluindo FIX, FAST e FIXatdl.

Embora não seja uma tecnologia ou uma estrutura, os componentes devem ser criados com uma interface de programação de aplicativos (API) para melhorar a interoperabilidade do sistema e seus componentes.

Conclusão.

A arquitetura proposta foi projetada para satisfazer requisitos muito genéricos identificados para sistemas de negociação algorítmica. Geralmente, os sistemas de negociação algorítmica são complicados por três fatores que variam de acordo com cada implementação:

Dependências em sistemas empresariais e de intercâmbio externos Requisitos não funcionais desafiadores e restrições arquitetônicas em evolução.

Por conseguinte, a arquitetura de software proposta deve ser adaptada caso a caso para satisfazer requisitos organizacionais e regulatórios específicos, bem como para superar restrições regionais. A arquitetura do sistema de negociação algorítmica deve ser vista como apenas um ponto de referência para indivíduos e organizações que desejam projetar seus próprios sistemas de negociação algorítmica.

Para uma cópia completa e fontes usadas, baixe uma cópia do meu relatório. Obrigado.

História anterior.

Requisitos do sistema de negociação algorítmica.

Próxima História.

Otimização de portfólio usando otimização de enxertia de partículas.

Excelente visão geral, e um bom começo na arquitetura. Sua conclusão foi adequada, e apontou por que os sistemas de software de negociação algorítmica requerem back-testing e ajustes constantes para mantê-los relevantes. Boa leitura!

1 de fevereiro de 2018.

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Sistemas de Negociação: Construindo um Sistema.

Até agora, discutimos os componentes básicos dos sistemas de negociação, os critérios que eles devem atender e algumas das muitas decisões empíricas que um projetista deve fazer. Nesta seção, examinaremos o processo de construção de um sistema comercial, as considerações que precisam ser feitas e alguns pontos-chave a serem lembrados.

Dados - Como o projetista do sistema deve usar testes extensivos, o histórico de preços passados é essencial para a construção de um sistema de negociação. Esses dados podem ser integrados no software de desenvolvimento do sistema de negociação ou como um feed de dados separado. Os dados ao vivo geralmente são fornecidos por uma taxa mensal, enquanto os dados de idade podem ser obtidos gratuitamente.

Coloque automaticamente trades - Isso muitas vezes requer permissão do final do corretor porque uma conexão constante deve estar em vigor entre o software e a corretora. As negociações devem ser executadas imediatamente e a preços exatos para garantir a conformidade. Para que seu software faça negócios para você, tudo o que você precisa fazer é inserir o número da conta e a senha e tudo o resto é feito automaticamente. Por favor, note que usar esse recurso é estritamente opcional.

Depois que o teste de volta é executado, é gerado um relatório que descreve os detalhes dos resultados. Este relatório geralmente inclui lucro, número de negociações un / bem sucedidas, dias consecutivos baixos, número de negócios e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como solucionar problemas ou melhorar o sistema. Finalmente, o software geralmente cria um gráfico que mostra o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado.

2. Design - O design é o conceito por trás do seu sistema, a maneira como os parâmetros são usados para gerar lucros ou prejuízos. Você implementa essas regras e parâmetros, programando-os. Às vezes, esta programação pode ser feita automaticamente através de uma interface de usuário gráfica. Isso permite que você crie regras sem aprender uma linguagem de programação. Aqui está um exemplo de um sistema de cross-over médio móvel:

Se SMA (20) CrossUnder EMA (13), então, saia;

O sistema é criado simplesmente digitando as regras na janela e salvando-as. As referências para as diferentes funções disponíveis (por exemplo, osciladores e tais) podem ser encontradas clicando no ícone do livro. A maioria dos softwares terá uma referência similar disponível no próprio programa ou em seu site. Depois de criar as regras desejadas e codificar o sistema, você simplesmente salva o arquivo. Então, você pode usá-lo selecionando-o na tela principal.

Em que mercado eu quero trocar? Que período de tempo devo usar? Qual a série de preços que devo usar? Qual subconjunto de ações devo usar para testar?

Tenha em mente que os sistemas de negociação devem ser consistentemente lucrativos em muitos mercados. Ao personalizar o período de tempo e as séries de preços demais, você pode manchar os resultados e produzir resultados não característicos.

Execute vários testes alternativos em diferentes períodos de tempo e certifique-se de que os resultados sejam consistentes e satisfatórios.

5. Repetir - Repetição é necessária. Continue trabalhando no sistema até que você possa obter um lucro consistente na maioria dos mercados e condições. Sempre há eventos imprevistos que ocorrem assim que um sistema é atualizado. Aqui estão alguns fatores que muitas vezes causam resultados negativos:

Custos de transação - Certifique-se de que você está usando a comissão real, e alguns extras para responder a preenchimentos imprecisos (diferença entre preços de lances e pedidos). Em outras palavras, evite o deslizamento! (Para rever o que é e como ocorre, veja a seção anterior deste tutorial.)

Estas seis etapas fornecem uma visão geral de todo o processo de construção de um sistema comercial. Na próxima seção, construiremos esse conhecimento e analisaremos mais detalhadamente a solução de problemas e a modificação.